Soma de variáveis com distribuição equivalente
A soma de variáveis com distribuição normal tem as seguintes propriedades
E[A+B] = E[A] + E[B]
Var[A+B] = Var[A]+VAR[B]
De notar que o desvio padrão de uma distribuição normal reduz-se quando se aumenta o número de casos sendo [math]\frac{1}{\sqrt{n}}[/math] vezes menor,
Onde n é o número de casos.
No caso de distribuições de Poisson a soma de dois acontecimentos faz que o parâmetro lambda passar a ser igual à soma dos 2 parâmetros anteriores.