Séries temporais em Stata

O Stata é particularmente forte em séries temporais. Combina uma interface de menus acessível para iniciantes com uma linguagem de comandos poderosa para análises avançadas.

Preparar os dados

Antes de qualquer análise de séries temporais, é necessário declarar a variável de tempo:

* Declarar variável temporal (ex.: ano)
tsset ano

* Para painel com ID e tempo:
tsset id ano, yearly

Gráfico e análise descritiva

* Gráfico da série
tsline y

* Autocorrelação e autocorrelação parcial
corrgram y, lags(20)
ac y, lags(20)
pac y, lags(20)

Testes de estacionaridade

* Augmented Dickey-Fuller
dfuller y, lags(2)

* Phillips-Perron
pperron y

Se a série não for estacionária, diferencia-se: gen dy = d.y

Modelos ARIMA

* ARIMA(p,d,q) — ex.: ARIMA(1,1,1)
arima y, arima(1,1,1)

* ARMAX com variável exógena
arima y x1 x2, arima(1,1,1)

* Previsão após estimação
predict yhat, xb
predict res, residuals

Guardar e reutilizar comandos — ficheiros .do

Uma das grandes vantagens do Stata é a possibilidade de guardar todos os comandos num ficheiro .do e re-executar a análise completa com um clique.

* Abrir editor de do-files
doedit

* Executar um do-file
do "analise_series.do"

Isto garante reprodutibilidade e facilita a revisão da análise pelo orientador.